ЦБ РФ представил данные о состоянии внутреннего финансового рынка в январе 2010 года.

По оценкам регулятора, в прошлом месяце ситуация на внутреннем валютном рынке формировалась в условиях достаточно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Банк России проводил операции по покупке иностранной валюты в рамках плановых интервенций. Объем золотовалютных резервов по итогам месяца уменьшился на 0,7% и на 1 февраля 2010 года составил $435,8 млрд.

По итогам января 2010 года курсы основных иностранных валют к рублю изменились разнонаправленно. Официальный курс доллара США к рублю повысился на 0,8% — до 30,4312 руб. за доллар на 1 февраля 2010 года, курс евро к рублю снизился на 2,3% и составил на ту же дату 42,4637 руб. за евро.

Активность участников торгов на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка в январе 2010 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний дневной оборот торгов по операциям рубль/доллар США на ЕТС в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года сократился на 11,3% — до $8,8 млрд.. Доля операций «своп» в структуре биржевого оборота по валютной паре рубль/доллар США уменьшилась до 54% против 55% в предыдущем месяце.

Средний дневной биржевой оборот по операциям рубль/евро сократился в январе 2010 года на 8,6%, составив 1,0 млрд. евро. Доля сделок «своп» в структуре биржевого оборота по данной валютной паре уменьшилась до 76% против 77% в декабре 2009 года. На ММВБ в последний день месяца котировки срочных контрактов на доллар США с исполнением 15 февраля 2010 года составляли 30,34 руб. за доллар, с исполнением 15 апреля 2010 года — 30,63 руб. за доллар, с исполнением 15 июня — 30,93 руб. за доллар. Как отмечают в ЦБ РФ, это свидетельствует о том, что в январе 2010 года участники срочного биржевого валютного рынка ожидали незначительного роста номинального курса доллара США к рублю.

За январь 2010 года совокупные безналичные банковские резервы (включающие средства кредитных организаций на корреспондентских, депозитных счетах и счетах обязательных резервов в Банке России, а также в облигациях Банка России) сократились примерно на 360 млрд. руб. и на 1 февраля 2010 года составили 1481,7 млрд. руб. Средний дневной объем совокупных банковских резервов увеличился с 1304,3 млрд. руб. в декабре до 1642,7 млрд. руб. в январе 2010 года.

Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам рефинансирования за месяц снизились примерно на 300 млрд. руб. и на 1 февраля составили около 620 млрд. руб. Средний дневной объем этих требований сократился примерно с 820 млрд. руб. в декабре до 700 млрд. руб. в январе. В их структуре доля кредитов под «нерыночные» активы или поручительства составила 55,4%, доля кредитов без обеспечения — 22,7%, доля операций РЕПО — 16,7% (в декабре — 54,0; 23,7 и 17,8% соответственно).

В январе объем предоставленных кредитов без обеспечения составил 32,8 млрд. руб. (в декабре — 89,1 млрд. руб.). При этом на срок 5 недель было предоставлено 71,3%, на срок 3 месяца — 28,7% от общего объема этих кредитов. Объем предоставленных кредитов под «нерыночные» активы или поручительства в январе составил 79,4 млрд. руб., что значительно меньше, чем в декабре (225,7 млрд. руб.). Фиксированные ставки по кредитам под «нерыночные» активы или поручительства в январе равнялись 7,75% годовых на срок до 90 дней, 8,25% годовых на срок от 91 до 180 дней и 8,75% годовых на срок от 181 до 365 дней.

Средний дневной объем требований Банка России к кредитным организациям по всем операциям прямого РЕПО уменьшился с 146,3 млрд. руб. в декабре 2009 года до 117,0 млрд. руб. в январе 2010 года, а общий объем операций — с 2094,3 до 582,2 млрд. руб. соответственно. В ходе проведенных аукционов было предоставлено 355,1 млрд. руб. на срок 1 день и 213,3 млрд. руб. на срок 7 дней (в декабре — 1690,9 и 339,2 млрд. руб. соответственно). Объем заключенных с кредитными организациями сделок по фиксированной ставке на срок 1 день составил 13,7 млрд. руб. (в декабре — 57,1 млрд. руб.). В январе на сроки до 1 недели минимальные ставки на аукционах прямого РЕПО были установлены на уровне 6,0% годовых, а фиксированные ставки — 7,75% годовых.

Средние дневные требования Банка России к кредитным организациям по ломбардным кредитам в рассматриваемый период увеличились до 35,9 млрд. руб., а объем операций по предоставлению этих кредитов уменьшился до 5,8 млрд. руб. (в декабре — 34,6 и 29,0 млрд. руб. соответственно). В течение января минимальные ставки на ломбардных кредитных аукционах на срок 2 недели составляли 6% годовых, на срок 3 месяца — 7,5% годовых, фиксированные ставки — 7,75% годовых.

Объем операций Банка России по предоставлению внутридневных кредитов в январе 2010 г. составил 1,5 трлн. руб., кредитов овернайт — 11,5 млрд. руб. (в декабре 2009 года — 2,5 трлн. руб. и 54,0 млрд. руб. соответственно).

В январе 2010 года в структуре обеспечения по кредитам, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России № 236-П (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты), наибольшая доля приходилась на государственные облигации, а в структуре ценных бумаг по сделкам прямого РЕПО преобладали корпоративные ценные бумаги.

Остатки средств кредитных организаций на депозитных счетах уменьшились с 509 млрд. руб. на 1 января 2010 года до 347,4 млрд. руб. на 1 февраля, а их средние дневные значения возросли с 348,4 млрд. руб. в декабре до 579,4 млрд. руб. в январе. В структуре обязательств Банка России по депозитам кредитных организаций преобладали средства, размещенные на условиях «одна неделя» и «спот-неделя». Фиксированные ставки по депозитным операциям в январе составляли 3,5% годовых на условиях «том-некст», «спот-некст» и «до востребования»; 4,0% годовых — на условиях «одна неделя» и «спот-неделя».